| Author | Wei Wu (victor.wuv@gmail.com) |
| Date | 2019-09-30 09:55:59 |
Workflow
quant
- define goal.
- search paper/report.
- read pdf/code, take notes.
- present general idea.
- write pseudo code, set input parameters.
- write/modify code.
- plugging gs to run with data.
- check out result.
- prepare presentation of all previous steps.
- present and get feedback.
- deploy function definition, function sampling.
data analysis
- 分析
- 实验仿真
- 可视化
- 建模
TODO 交易回测系统的修改
[ ]风险模型要自己可以跑。[ ]对比Quantopian risk model, https://www.youtube.com/watch?v=JNEv_jHu6Is
risk model
[ ]修改一下readme.org.
组合优化，
[ ]输入利率，权重，价格，可以回测，无需加入复权信息。[ ]BlackLitterman 参考华泰的策略，再用ipynb做一遍。
Find alpha
- 简单的因子模型自己搭一遍。
- 取EPS因子，打分，筛选30支股票，然后等权重回测。